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¿Cómo crear una plantilla Value at Risk en Excel?

Antes de invertir, como comprar acciones o bonos, debemos evaluar el valor en riesgo con cautela. Además de las herramientas de evaluación profesional, podemos calcular el valor en riesgo por fórmulas en Excel fácilmente. En este artículo, tomaré un ejemplo para calcular el valor en riesgo en Excel y luego guardaré el libro como una plantilla de Excel.

Cree una tabla de Valor en riesgo y guárdela como plantilla

Cree una tabla de Valor en riesgo y solo guarde esta tabla (selección) como una mini plantilla

Copie fórmulas exactamente / estáticamente sin cambiar referencias de celda en Excel

Kutools for Excel Copia exacta la utilidad puede ayudarlo a copiar fácilmente varias fórmulas exactamente sin cambiar las referencias de celda en Excel, lo que evita que las referencias de celda relativas se actualicen automáticamente. Función completa de prueba gratuita 60-day!

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  • Seleccione Duplicado o Único Filas; Seleccionar filas en blanco (todas las celdas están vacías); Super Find y Fuzzy Find en muchos libros de trabajo; Selección aleatoria ...
  • Copia exacta Celdas múltiples sin cambiar la referencia de fórmula; Crear referencias automáticamente a múltiples hojas; Insertar viñetas, Casillas de verificación y más ...
  • Fórmulas favoritas e insertadas rápidamente, Gamas, cuadros y cuadros; Cifrar celdas con contraseña Crear una lista de correo y enviar correos electrónicos ...
  • Extracto del texto, Agregar texto, Eliminar por posición, Eliminar espacio; Crear e imprimir subtotales de paginación; Convertir entre contenido de celdas y comentarios...
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flecha azul burbuja derecha Calcule el valor en riesgo en un libro de trabajo y guárdelo como una plantilla de Excel

Digamos que vas a invertir $100 dólares, y el rendimiento promedio por día es 0.152. Ahora, por favor, siga el tutorial para calcular cuánto perderá potencialmente.

Paso 1: crea un libro de trabajo en blanco e ingresa encabezados de fila de A1: A13 como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Y luego ingrese sus datos originales en esta sencilla tabla.

Paso 2: ahora calcula el valor en riesgo paso a paso:

(1) Calcula el retorno mínimo con 99% de la palanca de confianza: en la celda B8 ingresa = NORM.INV (1-B6, B4, B5) en Excel 2010 y 2013 (o = NORMINV (1-B6, B4, B5) en Excel 2007), y presione entrar llave;

(2) Calcule el valor total de la cartera: en la celda B9 ingrese = B3 * (B8 + 1)y presione el entrar llave;

(3) Calcule el valor en riesgo de cada día: en la celda B10 ingrese = B3-B9y presione el entrar llave;

(4) Calcule el valor total en riesgo de un mes: en la celda B13 ingrese = B10 * SQRT (B12)y presione el entrar clave.

Hasta ahora hemos descubierto los valores en riesgo de todos los días y todos los meses. Para que la tabla sea fácil de leer, procedemos a formatearla con los siguientes pasos.

nota de la cinta La fórmula es demasiado complicada para recordar? ¡Guarde la fórmula como una entrada de texto automático para reutilizar con un solo clic en el futuro!
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Paso 3: seleccione el rango A1: B1 y combínelos haciendo clic Inicio > Merge & Center botón> Combinar células.

valor de plantilla doc en riesgo 3

A continuación, combine el rango A2: B2, rango A7: B7, rango A11: B11 sucesivamente con el mismo método.

Paso 4: mantener el Ctrl y seleccione el Rango A1: B1, Rango A2: B2, Rango A7: B7, y Rango A11: B11. A continuación, agregue el color de resaltado para estos rangos haciendo clic en Inicio > color de rellenoy especifique un color de la lista desplegable.

valor de plantilla doc en riesgo 4

Paso 5: guarda el libro actual como una plantilla de Excel:

  1. En Excel 2013, haga clic en Envíe el > AHORRE > Computadora > Buscar;
  2. En Excel 2007 y 2010, haga clic en Envíe el/Botón de Office > AHORRE.

Paso 6: en el próximo cuadro de diálogo Guardar como, ingrese un nombre para este libro en el Nombre de archivo caja, y haga clic en Guardar como tipo cuadro y seleccionar Plantilla de Excel (* .xltx) de la lista desplegable, por último haga clic en AHORRE botón.

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Ahorre rango como mini plantilla (entrada de Autotexto, formatos de celda y fórmulas restantes) para reutilizar en el futuro

Normalmente Microsoft Excel guarda todo el libro de trabajo como una plantilla personal. Sin embargo, a veces puede ser necesario reutilizar cierta selección con frecuencia. Comparando para guardar todo el libro de trabajo como plantilla, Kutools for Excel proporciona una linda solución de Texto automático utilidad para guardar el rango seleccionado como una entrada de Autotexto, que puede seguir siendo los formatos de celda y las fórmulas en el rango. Y luego puedes reutilizar este rango con solo un clic. Función completa de prueba gratuita 60-day!

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    Angelique · 3 years ago
    Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph.
    Thank you.