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Comment créer un modèle Value at Risk dans Excel?

Avant d'investir comme l'achat d'actions ou d'obligations, nous ferions mieux d'évaluer prudemment la valeur à risque. En dehors des outils d'évaluation professionnelle, nous pouvons facilement calculer la valeur à risque par des formules dans Excel. Dans cet article, je vais prendre un exemple pour calculer la valeur à risque dans Excel, puis enregistrez le classeur en tant que modèle Excel.

Créer une table Value at Risk et enregistrer en tant que modèle

Créez un tableau Value at Risk et n'enregistrez que ce tableau (sélection) en tant que mini-modèle

Copier les formules exactement / statiquement sans changer les références de cellule dans Excel

Kutools for Excel Copie exacte L'utilitaire peut vous aider à copier facilement plusieurs formules sans modifier les références de cellule dans Excel, ce qui empêche la mise à jour automatique des références de cellules. Fonctionnalité complète Essai gratuit 60-day!

formules exactes de copie 3


flèche bleue droite bulle Calculez la valeur à risque dans un classeur et enregistrez-la en tant que modèle Excel

Disons que vous allez investir $100 dollars, et le rendement moyen par jour est 0.152. Maintenant s'il vous plaît suivez le tutoriel pour calculer combien votre volonté va potentiellement perdre.

Étape 1: créez un classeur vide et entrez les en-têtes de ligne de A1: A13 comme la capture d'écran suivante illustrée. Et puis entrez vos données d'origine dans ce tableau simple.

Étape 2: Calculez maintenant la valeur à risque, étape par étape:

(1) Calculer le retour min avec 99% de levier de confiance: Dans la cellule B8 entrer = NORM.INV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2010 et 2013 (ou = NORMINV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2007), et appuyez sur Entrer clé;

(2) Calculer la valeur totale du portefeuille: dans la cellule B9 entrer = B3 * (B8 + 1)et appuyez sur Entrer clé;

(3) Calculer la valeur à risque de tous les jours: dans la cellule B10 entrer = B3-B9et appuyez sur Entrer clé;

(4) Calculer la valeur totale à risque d'un mois: dans la cellule B13 entrer = B10 * SQRT (B12)et appuyez sur Entrer clé.

Jusqu'à présent, nous avons compris les valeurs à risque de tous les jours et tous les mois. Pour rendre la table conviviale, nous allons mettre en forme le tableau avec les étapes suivantes.

note ruban La formule est trop compliquée à retenir? Enregistrez la formule en tant qu'entrée de texte automatique pour la réutilisation avec un seul clic à l'avenir!
Lire la suite ... Essai gratuit

Étape 3: Sélectionnez la plage A1: B1 et fusionnez-les en cliquant Accueil > Fusionner et Centre bouton> Fusionner des cellules.

modèle de document valeur à risque 3

Fusionner ensuite la plage A2: B2, la plage A7: B7, la plage A11: B11 successivement de la même manière.

Étape 4: maintenez le Ctrl et sélectionnez la plage A1: B1, la plage A2: B2, la plage A7: B7 et la plage A11: B11. Ensuite, ajoutez la couleur de surbrillance pour ces plages en cliquant sur Accueil > Couleur de remplissageet spécifiez une couleur dans la liste déroulante.

modèle de document valeur à risque 4

Étape 5: enregistrez le classeur actuel en tant que modèle Excel:

  1. Dans Excel 2013, cliquez sur le Fichier > Épargnez > ordinateur > Feuilleter;
  2. Dans Excel 2007 et 2010, cliquez sur le Fichier/Bouton Office > Épargnez.

Étape 6: Dans la prochaine boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez un nom pour ce classeur dans le Nom du fichier boîte, et cliquez sur le Enregistrer en tant que type de boîte et sélectionnez Modèle Excel (* .xltx) de la liste déroulante, enfin cliquez sur le Épargnez .

modèle de document valeur à risque 6

Enregistrer la plage en tant que mini-modèle (entrée Insertion automatique, formats de cellule restants et formules) pour la réutilisation à l'avenir

Normalement, Microsoft Excel enregistre l'ensemble du classeur en tant que modèle personnel. Mais, parfois, vous pourriez avoir juste besoin de réutiliser une certaine sélection fréquemment. En comparant pour enregistrer le classeur entier en tant que modèle, Kutools for Excel fournit une solution de contournement mignonne de Insertion automatique utilitaire pour enregistrer la plage sélectionnée en tant qu'insertion automatique, qui peut conserver les formats de cellule et les formules de la plage. Et puis vous pouvez réutiliser cette gamme en un seul clic. Fonctionnalité complète Essai gratuit 60-day!

valeur de texte automatique de l'annonce à risque


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  • Combiner et consolider plusieurs feuilles et classeurs.
  • Comparez les gammes, copiez plusieurs gammes, convertissez le texte en date, l'unité et la conversion de devise.
  • Compter par couleurs, sous-totaux de recherche, tri avancé et super filtre,
  • Plus Sélectionner / Insérer / Supprimer / Texte / Format / Lier / Commenter / Classeurs / Feuilles de calcul Outils ...

Capture d'écran de Kutools pour Excel

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    Angelique · 3 years ago
    Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph.
    Thank you.